Закон очень прост и основан на статистике. Теорема Байеса разрешает расчитать вероятность для принятия решения, в случае, если у нас сработал торговый и подтверждающий сигнал.
В этом эпизоде вероятность считается, как:
p = p_signal * py / (p_signal * py + (1 — p-signal) * pn)
где:
p_signal — возможность того, что торговый сигнал без учета подтверждающего является настоящим, т.е. в случае, если входить в рынок по нему, то позиция закроется с профитом. Соответственно, возможность того, что он является ошибочным и позиция закроется по стоплоссу равно p — 1
py — возможность того, что подтверждающий сигнал возникает истинным (имел место и сработал), при входе в рынок по торговому сигналу и позиция закрылась с профитом. pn — возможность того, что подтверждающий сигнал возникает ложным (имел место и сработал), при входе в рынок по торговому сигналу, однако позиция закрылась убытком.
В случае, если полученное из формулы значение для p будет побольше 0.5 то можно входить в рынок при наличии торгового и подтверждающего сигналов. В случае, если значение p меньше 0.5, тогда «подтверждающий» сигнал не является говорящим, а представляется противоречащим и его можно использовать в качестве фильтра, т.е. входить в рынок можно только при срабатывании торгового сигнала и отсутствии опровергающего.
К примеру, по статистике (бектесту или стейтменту) у нас закрылись 100 позиций и входы в рынок осуществлялись по основному торговому сигналу. Из них 60 с профитом, а 40 с убытком p = 60/100 = 3/5.
Сейчас проверяем 2-й дополнительный сигнал, чтобы узнать, является ли он подтверждающим или опровергающим. Предположим, по статистике выяснилось, что подтверждающий сигнал срабатывал в момент обнаружения позиций у профитных в 40 случаях py = 40/60 = ?, а у убыточных в 20, pn = 20/40 = 1/2.
Подставьте полученные выше значения в формулу Байеса и получите решение о том, как интрепретировать второй толчок при срабатывании торгового.
Примечание: Желательно торговый сигнал взять на основе технического анализа, а подтверждащий (опровергающий) на основе фундаментального.